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压力测试使银行业更健康

  据美国伦斯勒理工大学官网11月17日报道,该校会计学与金融学助理教授拉斐·E. 加西亚(Raffi E. García)等人在新研究《压力测试与银行业务模式:一项断点回归研究》中采用断点回归设计方法,考察了2011—2016年美国所有资产不低于100亿美元的上市银行和银行持股公司的业务状况,以了解压力测试对银行行为和业绩的影响。

  2008年全球金融危机暴露了许多金融机构的脆弱性,银行业因此开始使用压力测试分析一系列假设情景下银行的业务表现。但是,也有人认为压力测试会拖累银行,造成成本上升、限制增多。这项新研究显示,压力测试能够减轻银行面临的风险,增加银行的借贷资本,进而有效改善美国银行业的健康状况。具体来说,压力测试降低了银行从事高风险投资的比例。在投资者看来,经过压力测试的银行实现预期收益的概率更高,投资者可以向这些银行投入更多资金,降低其筹资的难度和成本。此外,更多的制度监管、更严格的要求,并未导致接受压力测试的银行在自身规模上“做手脚”以逃避监管。

  加西亚表示,目前只有特大型银行必须接受压力测试,但大部分居民将钱存入未经过压力测试的银行。如果此类透明性要求覆盖更多银行,将保护更多纳税人免遭未来可能因银行破产带来的损失。

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